Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan stress test atau uji krisis depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Dari hasil stress test tersebut, jika rupiah melemah hingga Rp15 ribu per dolar AS, maka berpotensi menggerus modal lima bank nasional.
"Satu sampai lima bank ter-hit, tapi modalnya tidak langsung jatuh dari modal yang sesuai profil risiko," kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Irwan Lubis, di Jakarta, Kamis (12/3).
Irwan mengatakan, dari hasil stress test tersebut, OJK telah memanggil manajemen bank yang kinerjanya dapat terganggu lantaran pelemahan rupiah. Ia berharap ke depan pelemahan rupiah tak terus terjadi. "Kami berharap rupiah tidak tertekan lebih jauh lagi," katanya.
Selain menggerus permodalan perbankan, pelemahan rupiah hingga Rp15 ribu juga dapat mengganggu stabilitas makro ekonomi. Bukan hanya itu, pelemahan rupiah juga bisa mendorong peningkatan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
"OJK juga sudah melakukan supervisory action secara aktif terkait dengan transaksi valuta asing," kata Irwan.
Saat ini, lanjut Irwan, rata-rata capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perbankan hingga akhir Januari 2015 sebesar 21,01 persen. Angka ini masih jauh dari batas normal sesuai ketentuan yang sebesar 14 persen. Menurutnya, tingginya rata-rata CAR tersebut karena laba yang ditahan perbankan juga besar.
Di tempat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya juga telah melakukan stress test perubahan nilai tukar pada perusahaan pembiayaan yang dinilai memiliki eksposure tinggi terhadap valuta asing.
"Secara umum industri pembiayaan mengambil kebijakan hedging melalui natural hedging atau instrumen derivatif cross currency swap," katanya.
Natural hedging, lanjut Firdaus, dilakukan melalui matching currency antara sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan, sehingga sumber penerimaan dalam bentuk valas tertentu dapat menggantikan kewajiban untuk jenis valas yang sama. Perusahaan pembiayaan yang memiliki foreign currency gap, perusahaan mengambil langkah antisipatif dengan melakukan hedging melalui currency swap.
"Sehingga, risiko nilai tukar tersebut diharapkan dapat dimitigasi dengan baik," kata Firdaus.
Atas dasar itu, lanjut Firdaus, dampak kenaikan beban pinjaman valas tersebut tidak menurunkan ekuitas secara langsung bagi perusahaan pembiayaan. Ketentuan kewajiban full hedge bagi industri perusahaan pembiayaan yang menerima pinjaman dalam valas ini telah diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
"Satu sampai lima bank ter-hit, tapi modalnya tidak langsung jatuh dari modal yang sesuai profil risiko," kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Irwan Lubis, di Jakarta, Kamis (12/3).
Irwan mengatakan, dari hasil stress test tersebut, OJK telah memanggil manajemen bank yang kinerjanya dapat terganggu lantaran pelemahan rupiah. Ia berharap ke depan pelemahan rupiah tak terus terjadi. "Kami berharap rupiah tidak tertekan lebih jauh lagi," katanya.
Selain menggerus permodalan perbankan, pelemahan rupiah hingga Rp15 ribu juga dapat mengganggu stabilitas makro ekonomi. Bukan hanya itu, pelemahan rupiah juga bisa mendorong peningkatan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).
"OJK juga sudah melakukan supervisory action secara aktif terkait dengan transaksi valuta asing," kata Irwan.
Saat ini, lanjut Irwan, rata-rata capital adequacy ratio (CAR) atau rasio kecukupan modal perbankan hingga akhir Januari 2015 sebesar 21,01 persen. Angka ini masih jauh dari batas normal sesuai ketentuan yang sebesar 14 persen. Menurutnya, tingginya rata-rata CAR tersebut karena laba yang ditahan perbankan juga besar.
Di tempat yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani mengatakan, pihaknya juga telah melakukan stress test perubahan nilai tukar pada perusahaan pembiayaan yang dinilai memiliki eksposure tinggi terhadap valuta asing.
"Secara umum industri pembiayaan mengambil kebijakan hedging melalui natural hedging atau instrumen derivatif cross currency swap," katanya.
Natural hedging, lanjut Firdaus, dilakukan melalui matching currency antara sumber pendanaan dan penyaluran pembiayaan, sehingga sumber penerimaan dalam bentuk valas tertentu dapat menggantikan kewajiban untuk jenis valas yang sama. Perusahaan pembiayaan yang memiliki foreign currency gap, perusahaan mengambil langkah antisipatif dengan melakukan hedging melalui currency swap.
"Sehingga, risiko nilai tukar tersebut diharapkan dapat dimitigasi dengan baik," kata Firdaus.
Atas dasar itu, lanjut Firdaus, dampak kenaikan beban pinjaman valas tersebut tidak menurunkan ekuitas secara langsung bagi perusahaan pembiayaan. Ketentuan kewajiban full hedge bagi industri perusahaan pembiayaan yang menerima pinjaman dalam valas ini telah diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.